} se, para todo n {\displaystyle n} ,

} {\displaystyle \{\,r^{X_{n}}:n=1,2,3,\dots \,\}}

, X n ] ≥ X n .

} 🌝 Da mesma forma, um supermartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ 🌝 ≤ s } ] ≤ X s ∀ s ≤ t .

{\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\leq X_{s}\quad \forall s\leq t.